Débutants, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas quand vous lisez ce manuel. Nous expliquerons comment coder votre stratégie d'analyse technique dans la section 8220Code votre stratégie 8221. Langage de programmation Ce blog contient de courts exemples qui démontrent comment effectuer des tâches courantes courantes telles que l'identification de titres dans une fourchette de prix spécifique, l'augmentation de la volatilité, le franchissement d'un indicateur, etc. Vous pouvez couper et coller de nombreux exemples dans la zone de programmation NEST Pulse8217s sur Zerodha Trader. En outre, ce blog contient une référence des fonctions, des propriétés et des constantes prises en charge par le langage NEST Pulse ainsi que des exemples pratiques du système commercial. Cette méthode d'organisation permet au programmeur de commencer à voir les résultats immédiatement tout en apprenant à son propre rythme. NEST Pulse est le moteur qui pilote le langage de script dans votre logiciel de trading. Il s'agit d'un langage de programmation vectoriel scientifique non procédural qui a été conçu spécifiquement pour développer des systèmes de négociation. Un script est simplement un ensemble d'instructions qui indique au moteur NEST Pulse de faire quelque chose d'utile, comme fournir une alerte lorsque le prix d'un titre atteint un nouveau record, traverse une moyenne mobile ou chute d'un certain pourcentage. Il y a de nombreux usages. Introduction: Concepts importants NEST Pulse est un langage de programmation puissant et polyvalent pour les traders. La langue fournit le cadre nécessaire pour construire des programmes commerciaux sophistiqués, pièce par pièce, sans une formation approfondie ou une expérience de programmation. Le script suivant est un exemple très simple qui identifie les marchés qui sont le commerce plus élevé que le prix d'ouverture: Il va presque sans dire que le but de ce script est d'identifier quand le dernier prix est le commerce plus élevé que le prix d'ouverture. C'est presque aussi clair que la langue anglaise. Tout comme un langage parlé vous donne de nombreuses façons d'exprimer chaque idée, le langage de programmation NEST Pulse fournit une grande variété de façons de programmer un système de négociation. Les scripts peuvent être très simples comme montré ou extrêmement complexe, composé de plusieurs centaines de lignes d'instructions. Mais pour la plupart des systèmes, les scripts se composent généralement de quelques lignes de code. Les exemples décrits dans la première section de ce blog sont relativement courts et simples, mais fournissent une base pour le développement de scripts plus complexes. Logique booléenne Les scripts présentés dans cette première section peuvent être liés ensemble en utilisant la logique booléenne simplement en ajoutant le mot-clé AND ou OR, par exemple: Le script 1 est évalué à true lorsque le dernier prix est supérieur au prix ouvert: le script 2 est évalué à vrai Lorsque le volume est deux fois le volume de la journée précédente: Vous pouvez agréger des scripts pour que votre script retourne les résultats pour les valeurs supérieures à l'ouverture et avec le volume deux fois le volume précédent: De même, vous pouvez changer l'ET dans un OU pour trouver Les titres qui sont soit le commerce plus élevé que l'ouvert ou ont un volume deux fois le volume précédent: Encore une fois, les instructions sont presque est clair que la langue anglaise. L'utilisation de la logique booléenne avec les mots clés AND et OR est un concept très important qui est largement utilisé par le langage de programmation NEST Pulse. Structure du programme Il n'a pas d'importance si votre code est tout sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes. Il est souvent plus facile de lire un script où le code est divisé en plusieurs lignes. Le script suivant fonctionnera exactement comme l'exemple précédent, mais il est un peu plus facile à lire: Il est préférable de structurer vos scripts pour les rendre aussi intuitifs que possible pour référence future. Dans certains cas, il peut être utile d'ajouter des commentaires à un script très complexe. Un commentaire est utilisé pour inclure des remarques explicatives dans un script. Chaque fois que le signe de la livre est placé au début d'une ligne, le script ignorera les mots qui suivent. Les mots ne servent que comme un commentaire ou une note pour rendre le script plus compréhensible: Évalue à vrai lorsque le dernier prix est supérieur à l'ouvert ou le volume est 2 X8217 le volume précédent: Le script s'exécute comme il l'a fait avant avec le seul Différence étant que vous pouvez plus facilement comprendre la conception et le but du script. Le langage NEST Pulse offre de nombreuses fonctions intégrées qui facilitent la programmation. Lorsque les fonctions sont construites dans le noyau d'un langage de programmation, on les appelle primitives. La fonction TREND est un exemple: Dans cet exemple, la fonction TREND indique à NEST Pulse d'identifier les transactions où le cours de clôture est dans une tendance à la hausse à 30 jours. Les valeurs contenues dans une fonction (comme la fonction REF ou la fonction TREND) sont appelées arguments. Ici, il ya deux arguments dans la fonction TREND. L'argument 1 est le prix de clôture et l'argument 2 est 30, comme dans 822030 jours8221 ou 822030 périodes8221 Seule une des deux choses se produira si vous utilisez une fonction de manière incorrecte va automatiquement résoudre le problème et le script sera toujours exécuté ou NEST Pulse rapport Une erreur, vous dire ce que 8217s mal avec le script, puis vous permettre de résoudre le problème et essayez à nouveau. En d'autres termes, les erreurs d'entrée de l'utilisateur n'entraîneront jamais la rupture de NEST Pulse ou le retour de résultats erronés sans d'abord vous avertir d'un problème potentiel. Let8217s prendre CLOSE hors de la fonction TREND et puis essayez d'exécuter le script à nouveau: L'erreur suivante se produit: Erreur: l'argument de la fonction 8220TREND8221 n'est pas facultatif. Nous avons la possibilité de corriger le script et de réessayer. Programmation vectorielle Les langages de programmation vectoriels (également appelés langages matriciels ou multidimensionnels) généralisent les opérations sur les scalaires pour les appliquer de façon transparente aux vecteurs, aux matrices et aux tableaux de plus grande dimension. L'idée fondamentale de la programmation vectorielle est que les opérations s'appliquent à la fois à un ensemble de valeurs (un vecteur ou un champ). Cela vous permet de penser et de travailler sur des agrégats entiers de données, sans avoir à recourir à des boucles explicites d'opérations scalaires individuelles. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile simple basée sur le prix médian d'un titre sur une période de 30 jours, dans un langage de programmation traditionnel tel que BASIC, vous devriez écrire un programme semblable à celui-ci: Neuf à dix lignes de code seraient Requis pour créer le vecteur MedianAverages. Mais avec NEST Pulse, vous pouvez effectivement accomplir la même chose en utilisant une seule ligne: Et maintenant MedianAverage est en fait un nouveau vecteur qui contient la moyenne mobile de 30 périodes simple du prix médian du stock à chaque point. Il n'est pas rare de trouver le langage de programmation de tableau 8220one-liners8221 qui nécessite plus de quelques pages de code BASIC, Java ou C. La fonction REF A ce stade, vous vous demandez ce que sont 8220REF8221 et 8220TREND8221. Ce sont deux des primitives très utiles qui sont construites dans le langage NEST Pulse. La fonction REF est utilisée chaque fois que vous voulez faire référence à une valeur à un point quelconque d'un vecteur. Supposons que le vecteur MedianAverage contient le prix médian moyen d'un stock. Pour accéder à un élément particulier du vecteur à l'aide d'un langage de programmation traditionnel, vous écririez: En utilisant NestPulse vous écririez: La principale différence autre qu'une variation dans la syntaxe est que les langues traditionnelles font référence aux points dans un vecteur en commençant par le début, Ou 0 si les vecteurs sont à base zéro. NEST Pulse d'autre part référence des valeurs vers l'arrière, à partir de la fin. C'est le plus pratique puisque le but de NEST Pulse est évidemment de développer des systèmes de trading. C'est toujours la dernière et la plus récente valeur qui est la plus importante. Pour obtenir la valeur la plus récente dans le vecteur MedianAverage nous pourrions écrire: Ce qui est le même que ne pas utiliser la fonction REF à tous. Par conséquent, la méthode préférée pour obtenir la dernière valeur (la plus récente) dans un vecteur est d'écrire simplement: La dernière valeur d'un vecteur est toujours supposée lorsque la fonction REF est absente. Pour obtenir la valeur d'il ya un bar, nous écrivons: Ou deux barres il ya: La fonction TREND Traders d'actions se réfèrent souvent à 8220trending8221 comme un état lorsque le prix d'un stock a augmenté (up-trending) ou décroissant (down - Tendances) pendant plusieurs jours, semaines, mois ou années. L'investisseur ou l'opérateur typique éviterait d'ouvrir une nouvelle position longue d'un stock qui a été dans une tendance baissière pendant beaucoup de mois. NEST Pulse fournit une fonction primitive appelée TREND spécialement pour détecter les tendances du prix des actions, du volume ou des indicateurs: TREND (CLOSE, 30) UP Ceci indique à NEST Pulse d'identifier les transactions où le cours de clôture est dans une tendance à la hausse à 30 jours. De même, vous pouvez également utiliser la fonction TREND pour trouver des tendances en volume ou des indicateurs techniques: Le volume a été dans une tendance baissière pendant au moins 10 jours: L'indicateur CMO de 14 jours a été tendance à la hausse pendant au moins 20 jours: Il est Utile pour utiliser la fonction TREND pour confirmer un signal de système commercial. Supposons que nous disposions d'un système de négociation qui achète lorsque le prix de clôture franchit une moyenne mobile simple de 20 jours. Le script peut ressembler à ceci: Donne un signal d'achat quand le prix de fermeture croise au-dessus de la SMA de 20 jours. Il serait utile dans ce cas de réduire le script à seulement les titres qui ont été dans une tendance baissière générale pendant un certain temps. Nous pouvons ajouter la ligne de code suivante pour obtenir ceci: TREND nous indique si un vecteur a été tendance vers le haut, vers le bas, ou de côté, mais ne nous indique pas le degré dont il a été tendance. Nous pouvons utiliser la fonction REF pour déterminer la plage dans laquelle les données ont été tendues. Pour trouver le changement du prix le plus courant et le prix il ya 40 bars, nous pourrions écrire: écarts de prix et volatilité Bien que la fonction TREND puisse être utilisée pour identifier les tendances et la fonction REF peut être utilisée pour déterminer le degré dans lequel une action a Il est souvent très utile d'identifier les écarts de prix et les changements de volume extrêmes, qui peuvent être des indications précoces d'un changement de tendance. Nous pouvons réaliser cela en écrivant: Retourne vrai lorsque le prix a atteint le seuil Retourne vrai quand le prix a clôturé Vous pouvez spécifier un pourcentage minimum pour l'écart de prix: Retourne vrai lorsque le prix a atteint au moins 1 Et avec un léger On peut aussi mesurer la volatilité du prix ou du volume en utilisant l'une des valeurs les plus élevées. Des indicateurs techniques intégrés tels que l'oscillateur de volume, l'indice de volatilité Chaikin, le coefficient de détermination, le taux de variation des prix, l'indice de volatilité historique, etc. Ce blog est un manuel de l'utilisateur pour algoZ et se poursuit ici. Je voudrais coder une stratégie pour les futurs Nifty. Aide aimablement. Si dernier prix négocié d'Ambuja Cem gt Prix actuel alors A 10 autre A -10 Si dernier prix négocié de Sun Pharma gt Prix actuel alors A 20 autre A -20 Si dernier prix négocié de RCom gt Prix courant alors A 30 autre A -30 Si Dernier cours négocié de Oui Banque gt Prix actuel alors A 40 autre A -40 Somme ABCD IF Somme 60 Achetez des futures NIfty et si Sum lt 60 Sell Nifty Futures. Nifty Low 5 Nifty Low Si Sum lt 60 Nifth High 8211 5 Nifty High Si Somme gt 60 Y at-il un code pour obtenir VWAP pour les actions. Nithin Kamath dit: Nous pouvons vraiment coder ce que vous avez écrit. Salut l'équipe, I8217m en utilisant le type Renko Chart. Pouvez-vous me donner s'il vous plaît l'équation de la SELL suivante si 2 Renko barres rouges sont formés, sortie quand une barre verte est formée BUY si 2 Renko barres vertes sont formées, sortie quand une barre rouge est formée Besoin inverse 10 Stratégie EMA sur NESTPi 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128211 (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkColor (ParamColor (8220bkcolor8221, ColorRGB (0,0, 0))) GfxSetBkMode (0) GfxSetOverlayMode (1) SetBarFillColor (IIf (CgtO , ParamColor (8220Candle UP Color8221, colorGreen), IIf (CO, ParamColor (8220Wick UP Color8221, colorDarkGreen), IIf (CltO, ParamColor (quotWick Down Colorquot, colorDarkRed), 64,0,0,0,0) SetPositionSize (2, spsShares) par1 Optimiser (quotpar1quot, 10,5,50,1) A EMA (C, par1) Acheter Cross (A, C) Vendre Cross (C, A) Short Sell Cover Acheter ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePoint, Optimiser (quotmax. PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes (IIf (Buy, ShapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf (Acheter, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (IIf (Court, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0 , H, Décalage40) PlotShapes (IIf (Courte, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (IIf (Court, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, Pouvez-vous poser vos questions sur le codage sur Tradingqna sous la catégorie algos, nous aurons bientôt quelques experts répondre aux questions à ce sujet. Cher Nithin Sir, quelle serait la stratégie pour une période d'une heure où PSR (.2, .2) gtPSR (.02, .2) et Rsi indicateur sur le graphique horaire ci-dessous 30. Merci Arun kumar U r donnant trop, mais en Difficile pour un profane. U peut le convertir d'une manière simple directement à comprendre. Maintenant, je veux en intraday après une heure d'ouverture SCAN nifty scripts en comparaison avec nifty pour les cinq derniers jours, puis comment obtenir résultat. U ont ouvert tant de plate-forme, mais aucune information que nous obtenons. Il doit y avoir une formation systématique sur la connexion teamviewer étape par étape de manière à le digérer pratiquement. Laissez-le prendre 45 jours Il ya des choses qui peuvent être simplifiées et certains qui ont besoin que vous avez certaines compétences. Nous avons simplifié les choses au mieux de nos capacités et continuerons de le faire. Si vous n'êtes pas dans le codage, vous pouvez poster vos exigences sur tradingqna et quelqu'un vous aidera dans le codage. Sanjay Vadgbalka dit: Cher monsieur, je négocie des options astucieuses. Je suis un profane et référant des graphiques sharekhan pour prendre des décisions d'achat et de vente. Je négocie à partir de cerf-volant, mais incapable de comprendre comment utiliser des graphiques dans le cerf-volant pour le commerce. Y at-il quelqu'un à Mumbai que je peux approcher pour apprendre ce que vous avez discuté dans ce blog ou forum que vous lui dites. S'il vous plaît, informez-moi sur mon e-mail donné ou vous pouvez dire ici en réponse, Salutations Sanjay V serait utile si vous pouvez nous donner votre ID client afin que nous puissions obtenir votre directeur des ventes pour vous appeler 038 vous donner une démo sur la demande avant de pouvoir a débuté. Nous avons une succursale à Mumbai, vous pouvez trouver les détails ici: zerodhacontact-usI ont une formation formelle et une passion énorme pour les méthodes de négociation et d'investissement qui fonctionnent. J'aime le commerce, et de comprendre les choses, et beaucoup de mon travail a été mis à votre disposition gratuitement. Certains contenus sont réservés aux membres. La semaine dernière, nous avons examiné un système commercial très cool, qui a été négocié par ce marché Redevance comme Linda Raschke et Tony Crabel. Alors que nous avons examiné les résultats de ce système la semaine dernière, quelques personnes ont demandé comment le coder. Je n'étais pas particulièrement attachée au code, et c'était une bonne occasion de donner quelques nouvelles leçons dans Amibroker Formula Language que nous n'avions pas traitées auparavant, alors voici une vidéo sur la façon de coder le 8220Three Billion Dollar Trading System8221. You8217ll voir comment je inclure un peu de dérapage dans le prix 8211 et les résultats de ne pas le faire ainsi. Vous voyez comment nous nous assurons d'acheter à notre niveau de déclenchement 8211 quelque chose qui pourrait normalement être fait avec un 8220buy stop8221 dans le monde réel. Et nous examinons quelques façons de tracer les choses que nous voulons sur notre graphique. Les principaux outils que nous utilisons sont: Average True Range (ATR) pour déterminer la plus petite gamme des 7 derniers jours Ref, pour référer aux jours précédents BuyPrice et SellPrice, pour s'assurer que nous achetons et vendons au niveau de déclenchement que nous voulons. J'espère que vous avez apprécié, et les tendances heureuses 8211 Dave McLachlan FREE Trading System Leçons vidéo: Cet extrait est à des fins éducatives uniquement et ne doit pas être interprété comme des conseils commerciaux ou de placement. Voir les conditions d'utilisation ici. Cette semaine, nous nous penchons sur les indices mondiaux, comme les All Ordinaires, le Shanghai Composite, le SampP 500, le FTSE 100 et le Nifty 50. Presque à l'unisson, les marchés mondiaux ont confirmé leurs tendances à court terme, avec le modèle que nous avons décrit dans le dernier Quelques vidéos. Ils sont tous aussi la tête dans leur résistance, projetée à partir de lignes de tendance qui ont duré plus d'un an. Nous cherchons à déterminer où les marchés pourraient se consolider, où se trouve la résistance, et ce qu'il faudrait pour un mouvement plus important. Juste en secret, j'ai le sentiment que ce mouvement se transformera en un mouvement ascendant qui pourrait durer l'année. J'espère que vous avez apprécié ce poste. S'il vous plaît laissez un commentaire ci-dessous 8211 Dave McLachlan Plus de vidéos de la vue technique: Cet extrait est à des fins éducatives seulement et ne doit pas être interprété comme des conseils commerciaux ou de placement. Voir les conditions d'utilisation ici. Ces systèmes de négociation ont divers degrés de filtre d'index, qui ont tous été remis en marche cette semaine. Les All Ordinaires ont tiré vers le haut, laissant la plupart d'entre eux derrière, alors qu'ils se démènent pour prendre de nouvelles positions. De nombreux postes ont été vendus comme le marché a chuté au cours des cinq derniers mois. Dans le même temps I8217m continuer à travailler sur les systèmes de négociation et d'améliorer mon jeu. Ci-dessous la courbe d'équité d'un système de négociation à très court terme que j'ai trouvé et codé. Il a fallu 1800 métiers au cours des 3 dernières années, ce qui vous coûterait environ 36.000 en courtage, mais a également retourné environ 60 p. a. Évidemment, avec des résultats comme celui-là, j'aimerais le tester plus complètement car j'ai pu faire une erreur. Valeur initiale: 50k, valeur du portefeuille actuel (depuis novembre 2015): 48 846,69 DowGann Trading System Valeur initiale: 50k, Valeur actuelle du portefeuille (depuis novembre 2015) : 48 498,62 Déménagement Moyenne Channel Trading System Valeur de départ: 50k, Valeur actuelle du portefeuille (depuis Novembre 2015): 47,367.66 J'espère que vous avez apprécié you8217ve cet article. Bonne semaine 8211 Dave McLachlan Plus de posts et de vidéos dans la série 8220Three Trading System8221: Cette leçon est certainement plus avancée que celles que nous avons commencé, mais cela signifie aussi que vous pouvez amener votre langage de formule Amibroker à un nouveau niveau. Vous avez peut-être vu une comparaison de Trading System Equity Curves dans une brochure glacée pour un fonds commun de placement (ou Fonds géré, en Australie), ou auprès d'un fournisseur de système de négociation. C'est ainsi que vous le faites dans Amibroker, et une fois que vous l'aurez installé, il sera très facile d'y accéder ou de le modifier à l'avenir. Nous utilisons quelques fonctions pour lesquelles nous avons déjà fait des leçons, comme AddToComposite, Plot et Foreign. Nous les repassons ici, mais tous les liens pour ceux-ci sont ci-dessous aussi. Comme vous le verrez, nous prenons cinq étapes: Créer votre système de négociation, comme par normal Obtenir l'accès à la BackTester 8220object8221, afin que nous puissions extraire des informations de lui Extraire les informations Courbe équité de l'objet BackTester Envoyer ce à une nouvelle, AddToComposite Apportez l'un des tickers que vous créez en un seul graphique en utilisant Foreign. Vidéos Amibroker Q Ampères: L'idée que les marchés passent d'une période de volatilité à une période de calme n'est probablement pas une nouveauté. toi. Mais cette idée que quelques commerçants ont utilisé pour créer ce système de négociation de jour qui avait le pouvoir de transformer un portefeuille de 50.000 en trois milliards de dollars. Il a été utilisé par un Market Wizard, par un Hedge Fund Manager, et avait 8220 dans le test Sample8221 résultats de 60 pour cent par an, avec un tirage maximal de seulement 4 pour cent. Inutile de dire que si vous regardiez ces résultats de test, comme le directeur de Hedge Fund, Tony Crabel, sans doute, vous sauteriez de joie et chanterais l'alléluia. Dans cette vidéo, nous considérons le SampP 500 comme étant négociable, et comment ce modèle de trading de jour réagit à celui-ci et l'a réalisé au cours des 50 dernières années. En utilisant Amibroker, nous pouvons voir les jours pré-condition, les jours d'entrée, et le prix d'achat, tous soigneusement superposés sur le graphique. Très sympa. Cependant, lorsque le système a été rendu public grâce au livre de Tony Crabel8217s, 8220Day Trading avec des modèles de prix à court terme et le Breakout de la gamme d'ouverture8221, on s'attendrait à ce que le système ait perdu son avantage. Alors que le bord a diminué, j'ai été surpris de voir que dans les six dernières années, il est revenu à la rentabilité même si elle n'est pas aussi immensément grande que c'était une fois. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, d'autant plus que le Reminiscences Trading System a complètement perdu son avantage lorsque les ordinateurs sont entrés en 2000. Laisser un commentaire ci-dessous 8211 Dave McLachlan Plus d'études de marché Vidéos:
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